Modelo de estimación y cointegración para explicar la morosidad en Colombia a partir del desempleo e IPEC

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dc.contributor.advisorRodríguez Pinzón, Heivar Yesid
dc.contributor.authorPrada Sánchez, Álvaro Iván
dc.contributor.authorMalagón Torres, Liliana
dc.creator.emailaipradas@libertadores.edu.co; lmalagont@libertadores.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-09-13T19:00:59Z
dc.date.available2019-09-13T19:00:59Z
dc.date.created2019
dc.descriptionDurante nuestra formación académica se han adquirido conceptos que permiten una mayor interpretación y análisis de las series de tiempo desde una perspectiva técnica estadística, conocimientos que se quieren utilizar para analizar el dinamismo de la economía colombiana a través del comportamiento de sus principales indicadores macroeconómicos como los son la morosidad de la cartera de créditos, el desempleo e IPC. Para eso se construyeron los datos mensuales de las series en el periodo comprendido entre Enero 2008 y Febrero 2019, información con la cual se espera determinar los patrones de comportamiento de los indicadores, tendencias y estimación de modelos estadísticos para las mismos. Para lograr este objetivo a lo largo de este proyecto se hará un análisis descriptivo de la información, se construirá un modelo ARIMA para cada una de las variables con sus respectivas pruebas de residuales e independencia y se finalizará con el diseño de modelos VEC para determinar la sensibilidad de la morosidad frente al desempleo e IPC. Para la serie morosidad se tomará la información que en la Superfinanciera se denomina indicador de calidad por calificación, la cual corresponde a tomar los saldos de los créditos calificados en B,C,D y E sobre el saldo total de créditos, en la serie desempleo se tomará el dato mensual publicado por el DANE y para el IPC se tomará la variación año corrido del indicador publicado también por el DANE.spa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/2039
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.spa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembInstituciones financieras - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXIspa
dc.subject.lembDesempleo e inflación - Aspectos económicos - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXIspa
dc.subject.lembEconometríaspa
dc.subject.lembPrestamos bancarios - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXIspa
dc.subject.lembAnálisis multivariantespa
dc.subject.lembAnálisis de regresiónspa
dc.subject.proposalIndicador de morosidadspa
dc.subject.proposalTasa de desempleospa
dc.subject.proposalModelos ARIMAspa
dc.subject.proposalModelo VECspa
dc.subject.proposalPruebas de normalidadspa
dc.subject.proposalPruebas de independenciaspa
dc.subject.proposalEstadística aplicadaspa
dc.titleModelo de estimación y cointegración para explicar la morosidad en Colombia a partir del desempleo e IPECspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
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