Modelo predictivo del índice bursátil colombiano de deuda pública tasa fija COLTES LP entre enero 2016 y mayo del 2021

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dc.contributor.advisorSandoval Rodriguez, Wilson
dc.contributor.advisorGallego Torres, Adriana Patricia
dc.contributor.authorGómez Rueda, Diana Marcela
dc.creator.emaildmgomezr@libertadores.edu.cospa
dc.date.accessioned2021-08-03T18:12:57Z
dc.date.available2021-08-03T18:12:57Z
dc.date.created2021
dc.descriptionEl índice de Deuda Pública Tasa Fija COLTES LP (largo plazo) fue creado en el año 2008 por la Bolsa de Valores de Colombia para el mercado de renta fija, se compone por una canasta de Títulos TES (los títulos de tesorería son títulos de deuda pública colombiana emitidos por el ministerio de hacienda y administrados por el Banco de la República), que va variando mensualmente según criterios de plazo de vencimiento y liquidez relativa. Este índice es una de las referencias de mercado colombiano más fuertes para inversionistas locales y extranjeros, y se configura como un instrumento fundamental para tomas de decisiones de administración de portafolios, estrategias de inversión en renta fija y gestión de riesgos de mercado eficiente. En este estudio se realizó análisis exploratorio y descriptivo de la serie de datos mensuales desde enero del 2016 hasta mayo del 2021 mediante la metodología Box Jenkins aplicando el modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) para generar un modelo de predicción a corto plazo de los valores del índice bursátil de renta fija colombiano COLTES LP por medio de las series de tiempo.spa
dc.description.abstractThe COLTES LP Fixed Rate Public Debt Index (long term) was created in 2008 by the Colombian Stock Exchange for the fixed income market, it is composed of a basket of TES Securities (treasury securities are Colombian public debt securities issued by the Ministry of Finance and administered by the Bank of the Republic), which varies monthly according to maturity and relative liquidity criteria. This index is one of the strongest Colombian market benchmarks for local and foreign investors, it is a fundamental instrument for decision-making in portfolio management, fixed income investment strategies and efficient market risk management. The study has the methodology exploratory and descriptive analysis of the monthly data series from January 2016 to May 2021 was carried out using the Box Jenkins methodology applying the integrated autoregressive moving average model (ARIMA) to generate a short-term prediction model of the values of the Colombian fixed income stock index COLTES LP through the time seriesspa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/4148
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.spa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembBolsa de valoresspa
dc.subject.lembAcciones - bolsaspa
dc.subject.lembPolítica de la deuda públicaspa
dc.subject.lembGestión de la deudaspa
dc.subject.proposalSerie de tiempospa
dc.subject.proposalDeuda públicaspa
dc.subject.proposalBolsa de valoresspa
dc.subject.proposalLiquidez relativaspa
dc.titleModelo predictivo del índice bursátil colombiano de deuda pública tasa fija COLTES LP entre enero 2016 y mayo del 2021spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
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