Pronóstico de la tasa de cambio peso colombiano dólar estadounidense a partir de un indicador de sentimiento del mercado

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dc.contributor.advisorLozano Forero, Sebastien
dc.contributor.authorGonzáles Veloza, José John Fredy
dc.creator.emailjjgonzalezv02@libertadores.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-09-19T18:25:34Z
dc.date.available2019-09-19T18:25:34Z
dc.date.created2018
dc.descriptionDado que Colombia es una economía abierta, el pronóstico de la tasa de cambio nominal peso dólar es un valor de importancia a nivel macroeconómico para evaluar la salud económica del país, como también a pequeña escala para aquellos agentes interesados en el retorno de su portafolio de inversión. Por tanto, ha sido de interés tanto medirlo como pronosticarlo para toma de decisiones. Para esto, se han realizado diferentes modelos estructurados usando variables macroeconómicas en Colombia, pero estos modelos no se han desempeñado mejor que una caminata aleatoria, además las fuentes de información de estas variables son basadas en reportes oficiales que se actualizan cada tres meses por lo general. Como alternativa de análisis, se estudia un indicador de sentimiento del mercado que ofrecen las personas al realizar búsquedas en Internet del término “dólar", dicha información se extrae de la herramienta Google Trends. En este estudio se evidencia alta correlación del índice propuesto con la tasa de cambio y se analiza la causalidad entre ambas series. Además se realizan 2 modelos usando la metodología Box-Jenkis y se pronostica el tasa de cambio 12 periodos adelante obteniendo un error absoluto medio igual a 50 pesos/dólar.spa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/2097
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.spa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembModelos Box-Jenkisspa
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempospa
dc.subject.lembAnálisis armonicospa
dc.subject.lembPronostico de la economíaspa
dc.subject.lembEconometríaspa
dc.subject.lembEstadística matemáticaspa
dc.subject.lembMercado financiero internacionalspa
dc.subject.lembDolarización - Aspectos económicos - Procesamiento de datos - Colombia - Siglo XXIspa
dc.subject.proposalModelo ARMAspa
dc.subject.proposalModelo VARspa
dc.subject.proposalCausalidad de Grangerspa
dc.subject.proposalModelo de regresión ARIMAXspa
dc.subject.proposalAnálisis de varianzaspa
dc.subject.proposalSeries de tiempospa
dc.subject.proposalGoogle Trendsspa
dc.subject.proposalSentimiento del mercadospa
dc.subject.proposalDolarspa
dc.subject.proposalEstadística aplicadaspa
dc.titlePronóstico de la tasa de cambio peso colombiano dólar estadounidense a partir de un indicador de sentimiento del mercadospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
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