Influencia de la volatilidad del precio del petróleo en la variación de la volatilidad del precio del SP-500: evaluación predictiva a través de modelos de series de tiempo multivariado

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dc.contributor.advisorSandoval Rodriguez, Wilson
dc.contributor.advisorGalllego Torres, Adriana
dc.contributor.authorCamargo Torres, Rafael Enrique
dc.creator.emailrecamargot@ulibertadores.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-08-24T19:01:09Z
dc.date.available2022-08-24T19:01:09Z
dc.date.created2021
dc.descriptionEl presente trabajo tiene como propósito 2 objetivos: El primero es determinar si las series del Petróleo y SP-500 son procesos estacionarios. Lo cual permitiría definir y confirmar que los movimientos del precio no son un proceso aleatorio, sino que siguen una estrategia de los grandes inversionistas institucionales (Tomando como referencia la teoría de Wyckoff) que participan en los mercados bursátiles. Y en segundo lugar establecer si la volatilidad del precio del petróleo, influye en la volatilidad del precio del SP-500 lo cual permitiría ajustar de manera más eficiente un portafolio de inversión con estos 2 activos. Los resultados del estudio, muestran que las 2 series evaluadas si siguen un patrón estacionario, pero no existe relación de dependencia entre las volatilidades de los 2 activos. Es decir, Son series independientes.spa
dc.description.abstractThe present work has 2 objectives: The first is to determine if the Oil and SP-500 series are stationary processes. This would allow defining and confirming that price movements are not a random process, but rather follow a strategy of large institutional investors (Taking Wyckoff's theory as a reference) that participate in stock markets. And secondly, to establish if the volatility of the oil price influences the volatility of the price of the SP-500, which would allow an investment portfolio with these 2 assets to be adjusted more efficiently. The results of the study show that the 2 series evaluated do follow a stationary pattern, but there is no dependency relationship between the volatilities of the 2 assets. That is, they are independent series.spa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/4979
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.spa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembPetróleo - Mineríaspa
dc.subject.lembEstadísticaspa
dc.subject.lembAspectos socioeconómicosspa
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.proposalPetróleospa
dc.subject.proposalSP-500spa
dc.subject.proposalTradingspa
dc.subject.proposalVolatilidadspa
dc.subject.subjectenglishOilspa
dc.subject.subjectenglishSP-500spa
dc.subject.subjectenglishTradingspa
dc.subject.subjectenglishVolatilityspa
dc.titleInfluencia de la volatilidad del precio del petróleo en la variación de la volatilidad del precio del SP-500: evaluación predictiva a través de modelos de series de tiempo multivariadospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
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