Evaluación de dos modelos predictivos de la tasa de cambio euro dólar entre los años 2.000 y 2.014 aplicando criterio de rentabilidad simulada

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dc.contributor.advisorLemus Polanía, Diego Fernando
dc.contributor.authorVelásquez Naranjo, Carlos Augusto
dc.creator.emailcavelasquezn@libertadores.edu.cospa
dc.date.accessioned2019-09-17T19:40:09Z
dc.date.available2019-09-17T19:40:09Z
dc.date.created2018
dc.descriptionSe contrasta la hipótesis de que las series de tiempo aplicadas en la simulación del comportamiento de un trading sobre la paridad Euro – Dólar generan un mayor valor presente neto que la simulación de un trading basado en el modelo de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA); obteniéndose la confirmación de la hipótesis como conclusión, después de la contrastación.spa
dc.description.abstractIt hypothesize that the time series applied in the simulation of the behavior of a trading on the Euro - Dollar parity generate a higher net present value than the simulation of a trading based on the Purchasing Power Parity (PPP) ; Obtaining confirmation of the hypothesis, as a conclusion after the test.spa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/2075
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.spa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempospa
dc.subject.lembEstadística matemáticaspa
dc.subject.lembEstadística - Procesamiento de datosspa
dc.subject.lembProbabilidadesspa
dc.subject.proposalModelo ARIMAXspa
dc.subject.proposalParidad del Poder Adquisitivo.spa
dc.subject.proposalSeries de tiempospa
dc.subject.proposalModelo ARIMAspa
dc.subject.proposalEstadística aplicadaspa
dc.titleEvaluación de dos modelos predictivos de la tasa de cambio euro dólar entre los años 2.000 y 2.014 aplicando criterio de rentabilidad simuladaspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
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