Modelo estadístico para establecer la relación entre el indicador de cartera vencida total, la pérdida neta de crédito y el costo de cartera de un crédito de consumo libre inversión otorgado por una entidad bancaria de Bogotá, Colombia
| dc.contributor.advisor | Santana Contreras, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Medina Monroy, Oscar Mauricio | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Pinto, Henry | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-25T15:05:16Z | |
| dc.date.available | 2017-09-25T15:05:16Z | |
| dc.date.created | 2017-03-07 | |
| dc.description | En este documento se presenta un modelo estadístico para establecer la relación entre el indicador de cartera vencida total, la pérdida neta de crédito y el costo de cartera, para un crédito de consumo de libre inversión otorgado por una entidad bancaria de Bogotá (Colombia). Los datos contienen información del periodo comprendido entre junio de 2011 hasta enero de 2015. Las diferentes pruebas estadísticas que se aplicaron al modelo propuesto sugieren que este es consistente. La prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada permitió establecer que las series pérdida neta de crédito, costo de crédito e indicador de cartera vencida total no son estacionarias y tienen el mismo orden de integración. La prueba de cointegracion de Engle-Granger proporciono suficiente evidencia estadística sobre la relación de equilibrio a largo y corto plazo entre la pérdida neta de crédito y el indicador de cartera vencida total y entre el costo de crédito y la pérdida neta de crédito. Utilizando los datos históricos del indicador de cartera vencida total en el modelo estadístico propuesto junto con la información contable suministrada en el estado de pérdidas y ganancias, se realizó una simulación de Monte Carlo que permitió pronosticar el costo de cartera y el índice de rentabilidad sobre los activos. Con los resultados obtenidos es posible indicar a la entidad bancaria cual es la probabilidad de obtener utilidades mínimas para el producto de crédito de consumo de libre inversión. | spa |
| dc.description.abstract | This paper presents a statistical model to establish the relationship between the total overdue portfolio indicator, the net loss of credit and the cost of credit, for a credit of consumption of free investment granted by a bank of Bogot a (Colombia). The data contain information for a period from June 2011 to January 2015. The di erent statistical tests that were applied to the proposed model suggest that it is consistent. The augmented Dickey-Fuller unit root test allows us to establish that the series net loss of credit, credit cost and total overdue portfolio indicator are not stationary and have the same order of integration. The Engle-granger cointegration test provided su cient statistical evidence on the long-run and short-run equilibrium relationship between net credit loss and the total overdue portfolio indicator and between the cost of credit and the net loss of credit. Using historical data from the total overdue portfolio indicator in the proposed statistical model together with the accounting information contained in the pro t and loss statement, a Monte Carlo simulation was carried out, which allowed the forecast of the cost of credit and the rate of return on assets. With the results obtained it is possible to indicate to the bank what the probability of obtaining minimum pro ts for the product of consumer credit of free investment is. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11371/1414 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Estadística Aplicada | spa |
| dc.subject.lemb | Regresión | spa |
| dc.subject.lemb | Raíz unitaria | spa |
| dc.subject.proposal | Indicador de cartera vencida total | spa |
| dc.subject.proposal | Pérdida neta de crédito | spa |
| dc.subject.proposal | Raíz unitaria | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Total overdue portfolio indicator | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Net loss of credit | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Unit root | spa |
| dc.title | Modelo estadístico para establecer la relación entre el indicador de cartera vencida total, la pérdida neta de crédito y el costo de cartera de un crédito de consumo libre inversión otorgado por una entidad bancaria de Bogotá, Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |