“Modelo de precio de las acciones del índice Dow Jones por medio de series de tiempo en modelo ARIMA y aplicación de modelo red neuronal”

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.advisorSandoval Rodriguez, Wilson
dc.contributor.authorCortes Chala, Oscar
dc.contributor.authorWilches Moreno, Carlos Eduardo
dc.creator.emailocortesc@libertadores.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-07-22T20:29:30Z
dc.date.available2022-07-22T20:29:30Z
dc.date.created2022
dc.descriptionEn el presente trabajo se plantea un objetivo de análisis de bajo un modelo estadístico que permita estimar los precios de las acciones del índice Dow Jones (DJI); índice que pertenece a bolsa de New York compuesto por 30 de las acciones más significativas de todas las industrias, salvo transporte y servicios públicos que cotizan en la bolsa. Se realiza la estimación y el correspondiente análisis estadístico basándonos en información histórica desde el periodo 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 2022; utilizando inferencia estadística desde el punto de vista de series de tiempo con herramientas tales como ARIMA y aplicación del modelo red neuronal para posteriormente comparar dichas propuestas y así seleccionar el modelo más acertado y su análisis descriptivo de la variable objetiva DJI.spa
dc.description.abstractIn the present work, an analysis objective is proposed under a statistical model that allows estimating the prices of the shares of the Dow Jones index (DJI); New York Stock Exchange-owned index comprised of 30 of the most significant stocks in all industries except publicly traded transportation and utilities. The estimate and the corresponding statistical analysis are made based on historical information from the period January 1, 2019 to January 1, 2022; using statistical inference from the point of view of time series with tools such as ARIMA and application of the neural network model to subsequently compare these proposals and thus select the most accurate model and its descriptive analysis of the DJI target variable.spa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/4728
dc.language.isospaspa
dc.publisherFundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.spa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.lembAdministraciónspa
dc.subject.lembTradingspa
dc.subject.lembInversionesspa
dc.subject.proposalVolatilidadspa
dc.subject.proposalEstimaciónspa
dc.subject.proposalPortafolio de inversiónspa
dc.subject.proposalEstacionariedad en activos bursátilesspa
dc.subject.subjectenglishVolatilityspa
dc.subject.subjectenglishEstimationspa
dc.subject.subjectenglishInvestment portfoliospa
dc.subject.subjectenglishStationarity in stock assetsspa
dc.title“Modelo de precio de las acciones del índice Dow Jones por medio de series de tiempo en modelo ARIMA y aplicación de modelo red neuronal”spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
Archivos
Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
Cortes_Wilches_2022.pdf
Tamaño:
554.43 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 2 de 2
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar
Miniatura
Nombre:
Autorización_Cortes_Wilches_2022.pdf
Tamaño:
540.68 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Descargar
Colecciones
Especialización en Estadística Aplicada