Pruebas de razón de verosimilitud mejoradas en Modelos no lineales generalizados de la serie Power

Abstract

Los modelos no lineales generalizados de series de potencias, propuestos recientemente en la literatura, son una clase de modelos de regresión no lineal con el objetivo de generalizar varios modelos de regresión de conteo ampliamente conocidos, como el Poisson generalizado y el binomio negativo generalizado, entre otros. En este artículo, las versiones mejoradas de la estadística de razón de verosimilitud para la prueba de hipótesis en esta clase son presentado. Se aborda el rendimiento de las versiones mejoradas de las estadísticas de prueba basadas en bootstrap. Basado en Bartlett teoría de la corrección, es posible asegurar, para la mejora estadística, una distribución χ2 asintótica hasta el orden O (n − 1). Propusimos una estimación numérica basada en bootstrap de tal factor de corrección. Las simulaciones de Monte Carlo muestran que las mejoras propuestas muestran una muestra finita confiable comportamiento, superando las pruebas originales. La utilidad de las pruebas mejoradas también se muestra mediante un dato real colocar