“Modelo de precio de las acciones del índice Dow Jones por medio de series de tiempo en modelo ARIMA y aplicación de modelo red neuronal”
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Date
2022Publicador
Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.
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Abstract
En el presente trabajo se plantea un objetivo de análisis de bajo un modelo estadístico que
permita estimar los precios de las acciones del índice Dow Jones (DJI); índice que pertenece
a bolsa de New York compuesto por 30 de las acciones más significativas de todas las
industrias, salvo transporte y servicios públicos que cotizan en la bolsa. Se realiza la
estimación y el correspondiente análisis estadístico basándonos en información histórica
desde el periodo 1 de enero del 2019 al 1 de enero del 2022; utilizando inferencia estadística
desde el punto de vista de series de tiempo con herramientas tales como ARIMA y aplicación
del modelo red neuronal para posteriormente comparar dichas propuestas y así seleccionar el
modelo más acertado y su análisis descriptivo de la variable objetiva DJI.