Regression and bee optimization to select Colombia investment portfolio
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2021Publicador
Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.
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Abstract
La decisión de seleccionar la cartera de inversión es muy compleja y se basa en el riesgo y la rentabilidad. Existen múltiples estudios sobre cartera de inversión, sin embargo, es un campo de investigación abierto debido a la complejidad de la predicción del mercado. En este trabajo se comparan modelos de regresión de vectores de soporte y memoria a largo plazo-red neuronal artificial aplicados en una base de datos de la bolsa de valores de Colombia de 18 empresas con 2631 instancias para el período 2010-2020. Sus resultados se utilizan para obtener una cartera de inversión optimizada que se lleva a cabo utilizando la optimización del algoritmo de abeja para minimizar el riesgo y maximizar la ganancia con niveles de restricción basados en el rendimiento esperado. Los resultados demostraron la capacidad del sistema de apoyo a la toma de decisiones para seleccionar la cartera