Evaluación de dos modelos predictivos de la tasa de cambio euro dólar entre los años 2.000 y 2.014 aplicando criterio de rentabilidad simulada
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Date
2018xmlui.custom.metadata.dc_publisher
Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.
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Abstract
Se contrasta la hipótesis de que las series de tiempo aplicadas en la simulación del comportamiento de un trading sobre la paridad Euro – Dólar generan un mayor valor presente neto que la simulación de un trading basado en el modelo de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA); obteniéndose la confirmación de la hipótesis como conclusión, después de la contrastación.