Modelo estadístico para establecer la relación entre el indicador de cartera vencida total, la pérdida neta de crédito y el costo de cartera de un crédito de consumo libre inversión otorgado por una entidad bancaria de Bogotá, Colombia
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Abstract
En este documento se presenta un modelo estadístico para establecer la relación entre el indicador de cartera vencida total, la pérdida neta de crédito y el costo de cartera, para un crédito de consumo de libre inversión otorgado por una entidad bancaria de Bogotá (Colombia). Los datos contienen información del periodo comprendido entre junio de 2011 hasta enero de 2015. Las diferentes pruebas estadísticas que se aplicaron al modelo propuesto sugieren que este es consistente. La prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada permitió establecer que las series pérdida neta de crédito, costo de crédito e indicador de cartera vencida total no son estacionarias y tienen el mismo orden de integración. La prueba de cointegracion de Engle-Granger proporciono suficiente evidencia estadística sobre la relación de equilibrio a largo y corto plazo entre la pérdida neta de crédito y el indicador de cartera vencida total y entre el costo de crédito y la pérdida neta de crédito. Utilizando los datos históricos del indicador de cartera vencida total en el modelo estadístico propuesto junto con la información contable suministrada en el estado de pérdidas y ganancias, se realizó una simulación de Monte Carlo que permitió pronosticar el costo de cartera y el índice de rentabilidad sobre los activos. Con los resultados obtenidos es posible indicar a la entidad bancaria cual es la probabilidad de obtener utilidades mínimas para el producto de crédito de consumo de libre inversión.