Modelo predictivo del índice bursátil colombiano de deuda pública tasa fija COLTES LP entre enero 2016 y mayo del 2021
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Date
2021xmlui.custom.metadata.dc_publisher
Fundación Universitaria Los Libertadores. Sede Bogotá.
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Abstract
El índice de Deuda Pública Tasa Fija COLTES LP (largo plazo) fue creado en el año 2008 por la Bolsa de Valores de Colombia para el mercado de renta fija, se compone por una canasta de Títulos TES (los títulos de tesorería son títulos de deuda pública colombiana emitidos por el ministerio de hacienda y administrados por el Banco de la República), que va variando mensualmente según criterios de plazo de vencimiento y liquidez relativa. Este índice es una de las referencias de mercado colombiano más fuertes para inversionistas locales y extranjeros, y se configura como un instrumento fundamental para tomas de decisiones de administración de portafolios, estrategias de inversión en renta fija y gestión de riesgos de mercado eficiente.
En este estudio se realizó análisis exploratorio y descriptivo de la serie de datos mensuales desde enero del 2016 hasta mayo del 2021 mediante la metodología Box Jenkins aplicando el modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) para generar un modelo de predicción a corto plazo de los valores del índice bursátil de renta fija colombiano COLTES LP por medio de las series de tiempo.