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dc.contributor.authorStellian, Rémi
dc.contributor.authorDanna-Buitrago, Jenny Paola
dc.contributor.authorLondoño Bedoya, David Andres
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2021-05-20T19:57:39Z
dc.date.available2021-05-20T19:57:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1235362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/3879
dc.description.abstractEste artículo propone una nueva clase de expectativas para los modelos macroeconómicos multiagentes. Se modifican las expectativas adaptativas, las cuales constituyen la norma en la modelación macroeconómica multiagentes, para convertirlas en expectativas semia-daptativas. Este nuevo mecanismo de expectativas se caracteriza por una volatilidad en relación con la influencia de los sentimientos de optimismo/pesimismo en la cognición de los agentes. Entonces, las expectativas semiadaptativas son integradas en un modelo macroeconómico multiagentes para ilustrar su impacto en la fragilidad financiera de las empresas. Entre los resultados obtenidos, se evidencia que las empresas pueden limitar la magnitud de su fragilidad financiera si formulan sus expectativas de ingresos con un grado máximo de volatilidad alrededor de una expectativa inicial que sirve de casi refe-rencia de largo plazospa
dc.relation.urihttps://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.8627spa
dc.source.urihttps://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/indexspa
dc.titleExpectativas semi-adaptativas en los modelos macroeconómicos multi-agentes: Una aplicación al análisis de la fragilidad financiera empresarialspa
dc.description.abstractenglishThis paper introduces a new type of expectations for agent-based modeling in macroeco-nomics. We convert adaptive expectations, which constitute the standard expectation me-chanism in agent-based macroeconomic modeling, into semi-adaptive expectations. This new expectation mechanism takes into account the volatility in expectations in relation to the influence of feelings of optimism/pessimism on the cognition of agents. Semi-adaptive expectations are then integrated into a macroeconomic agent-based model to illustrate how they influence the financial distress of firms. Among the results, we found that firms could limit the extent of financial distress if they expect their proceeds with the highest level of volatility around an initial expectation used as a long-term quasi-reference.spa
dc.relation.citationvolume23spa
dc.relation.citationissue1spa
dc.relation.citationstartpage65spa
dc.relation.citationendpage108spa
dc.relation.ispartofjournalRevista de Economia del Rosariospa
dc.title.translatedSemiadaptative Expectations in Macroeconomic Multiagent Models. An Application to Corporate Financial Fragility Analysisspa
dc.description.publindexQ4spa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Economicas, Administrativas y Contablesspa
dc.description.researchgroupReflexión Económica, Administrativa y Contable (REAC)spa
dc.contributor.orcidDanna-Buitrago, Jenny Paola [0000-0003-0241-9481]


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