Modelo de pronóstico para estimar el comportamiento del precio en bolsa de la energía en Colombia
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Date
2020
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Abstract
El objetivo de este trabajo es proponer un modelo estadístico que permita pronosticar el precio de la energía en bolsa en Colombia, incorporando el efecto de algunas de las variables que mayor impacto tienen sobre la formación de este. Para realizar el análisis, se procede con una contextualización del funcionamiento del mercado eléctrico en Colombia, dado que su estructura y modelo de operación determinan la formación de los precios de mercado, entre los cuales, el precio de energía en bolsa se convierte en uno de los precios que registra mayor volatilidad. Para identificar el modelo de pronóstico se utiliza la metodología de Box-Jenkins de series de tiempo y se propone el mejor modelo encontrado por los métodos SARIMA, SARIMAX y VAR, a partir de los cuales se realiza los pronósticos correspondientes, se analizan los resultados y se escoge el mejor modelo entre los tres, según la prueba de bondad de ajuste del Error Cuadrático Medio (RSME). (apartes del texto)