El presente trabajo se orienta a estimar un modelo de pronóstico para el PIB Financiero, a partir de la serie de intermediación financiera que publica trimestralmente el DANE en el reporte del PIB por ramas de la actividad económica. A partir de esta serie, que va del primer trimestre de 2005 al tercer trimestre de 2018, se estimó un modelo ARIMA (1,0,0) X (1,0,0) [4] con parámetros, ARIMA (1,0,0) X (1,0,0) [4] (1 − 0.6968B)(1 − 0.7075B4)(yt − 3429.2321 −117.4861 − 201.8461) = εt este modelo incluye intercepto, tendencia y una variable dummy para el cuarto trimestre de 2008. Dada la limitación en la potencia de la predicción, el modelo se mejoró con una combinación del algoritmo de suavizamiento exponencial, dando como resultado un nuevo ARIMA (1,0,0) X (1,0,0) [4] con parámetros (1 − 0.7192B)(1 − 0.7004B4)(yt − 3402.981 − 120.541 − 200.565) = εt con todos los parámetros significativos al 99%, y un error promedio de -6.740 y un error promedio absoluto de 108.449, útil y preciso para hacer predicciones en un horizonte de 8 periodos o 2 años.