Construcción de una metodología empleando la herramienta R para estimar valores de los activos Bancolombia, Bogotá y occidente con modelos ARIMA
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Abstract
En finanzas las acciones varían diariamente, bajando o subiendo su valor económico, pero saber si es rentable una acción en un periodo de tiempo puede llegar a ser un problema, uno de los métodos más utilizados es predecir el valor futuro de estas acciones para conocer si su valor económico crece o decrece, de esta manera se puede saber qué tan rentable es invertir. El propósito del presente trabajo es la construcción de una metodología empleando la herramienta R para estimar valores de los activos de las entidades Bancolombia, Bogotá y Occidente. Esta metodología ayudará por medio de las series de tiempo ARIMA, a pronosticar el precio del valor futuro de las acciones de los bancos encontrando un intervalo de máxima amplitud. Se evaluará la normalidad de los residuales de la series de las tres entidades, posteriormente se realizara un análisis detallado del intervalo de mayor amplitud que se ajuste a los datos reales con el menor error posible será escogido como el intervalo optimo a simular y su amplitud será escogida para simular otros intervalos y se verificará la gráfica de los datos simulados con los datos reales comparando el error observando la eficiencia de la metodología