Análisis de cointegración para el indicador de mora de la cartera de crédito de consumo en Colombia en el periodo comprendido desde el año 2004 al 2016

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2017-06-17xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-advisor
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Abstract
En este trabajo se quiere probar la existencia de cointegración entre la cartera de crédito de consumo y las covariables desempleo, TCB (Tasa Corriente Bancaria), índice de calidad de cartera y el ISE mensual. Para este fin se plantea un análisis de cointegración, estableciendo un grado de integración I(d) en sus dos etapas i) Estimación de los coeficientes de la ecuación a largo plazo ii) Modelamiento de las dinámicas al corto plazo obteniendo un modelo ARIMAX para el pronóstico.