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dc.contributor.advisorSantana, Juan Camilo
dc.creatorCortés García, Cristian Camilo
dc.date.accessioned2017-08-09T14:04:36Z
dc.date.available2017-08-09T14:04:36Z
dc.date.created2017-06-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11371/1302
dc.descriptionEn este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, siguiendo la metodología de series temporales, involucrando el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se modela la volatilidad de los retornos de precios de cierre diarios de las acciones de la empresa colombiana de Cementos Argos S.A, tomando como referencia los modelos ARCH, GARCH, TGARCH, IGARCH, EGARCH y APARCH, e incorporar back-testing, realizando contraste con un modelo SVt-AR(1), para determinar la efectividad de los modelos por fuera de la muestra. El modelo que mejor explica la volatilidad condicional de los retornos es el EGARCH(1,1) y el modelo que mejor realiza pronósticos de volatilidad es el SVt-AR(1).spa
dc.language.isospaspa
dc.subjectVolatilidad condicionalspa
dc.subjectVolatilidad estocásticaspa
dc.titlePropuesta de un modelo de pronóstico para la volatilidad de los retornos de la acción CEMARGOS durante el periodo 08/junio/2012 al 17/marzo/2017spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa
dc.subject.lembEstadística aplicadaspa
dc.subject.lembVolatilidad estocásticaspa


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