En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, siguiendo la metodología de series temporales, involucrando el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se modela la volatilidad de los retornos de precios de cierre diarios de las acciones de la empresa colombiana de Cementos ...